Para usuários de sistemas Linux, faça o login como root e execute:
# tar xvf SDL-versão.tar.gz | gunzip -c # cd SDL-versão # ./configure # make # make install
Se tudo estiver correto a SDL já deve estar instalada. Para usuários de distribuições Linux com sistema de empacotamento, é só baixar os pacotes no site http://www.desenvjogos.net e seguir as instruções que estão na página.
Para usuários de outros sistemas operacionais (como o Windows), recomendo uma visita na página da SDL para obter informações de como compilar a mesma.